Калькулятор риск/прибыль (R:R) - соотношение и винрейт сделки
Соотношение риск/прибыль (R:R) - это отношение потенциальной прибыли сделки к её риску. Считается так: R:R = расстояние до тейк-профита / расстояние до стоп-лосса. Пример: вход 100, стоп 90, тейк 120 - риск 10, прибыль 20, значит R:R = 1:2. Чем выше соотношение, тем меньшая доля прибыльных сделок нужна, чтобы быть в плюсе: при 1:2 безубыточный винрейт - всего 33%. Посчитайте свою сделку в калькуляторе ниже - всё считается в браузере.
Калькулятор риск/прибыль (R:R)
Соотношение потенциальной прибыли к риску по ценам входа, стопа и тейка. Считается у вас в браузере.
Образовательный инструмент, не инвестиционная рекомендация. R:R показывает геометрию сделки, но не её вероятность - решает связка соотношения и процента прибыльных сделок.
Как посчитать риск/прибыль - по шагам
- Цена входа - уровень, на котором вы открываете сделку.
- Стоп-лосс - уровень, где идея сделки сломана. Расстояние от входа до стопа - это риск.
- Тейк-профит - целевой уровень фиксации. Расстояние от входа до тейка - это прибыль.
- Разделите прибыль на риск - получите соотношение. 20 / 10 = 2, то есть 1:2.
- Сверьте с безубыточным винрейтом: 1 / (1 + R:R). При 1:2 это 33% - столько сделок должны закрыться в плюс, чтобы выйти в ноль.
Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим
Рабочий ориентир - от 1:2 и выше. Соотношение и процент прибыльных сделок (винрейт) связаны: чем выше R:R, тем ниже винрейт нужен для плюса. Ниже - безубыточный винрейт для разных соотношений.
| Соотношение R:R | Безубыточный винрейт |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 1.5 | 40% |
| 1 : 2 | 33% |
| 1 : 3 | 25% |
| 1 : 4 | 20% |
R:R - это геометрия сделки, а не её вероятность. Высокое соотношение не спасёт, если входы случайны: решает связка R:R и реального винрейта. Как мы отбираем входы - в методологии AlgoSynergy, а размер позиции под этот риск посчитает калькулятор размера позиции.
Зачем считать R:R до входа
Соотношение, посчитанное заранее, отсекает сделки с плохой геометрией: если до разумного тейка две единицы риска, а до стопа - три, сделка невыгодна почти при любом винрейте. Считать R:R после входа поздно - решение уже принято. Сначала структура и стоп, потом R:R, потом объём. Где ставить стоп, чтобы его не выбило шумом, - в статье стоп-лосс на золоте по структуре.
Частые вопросы
Как рассчитать соотношение риск/прибыль?
Разделите расстояние от входа до тейк-профита на расстояние от входа до стоп-лосса. Пример: вход 100, стоп 90 (риск 10), тейк 120 (прибыль 20). R:R = 20 / 10 = 2, то есть 1:2. Калькулятор на этой странице делает это автоматически и определяет направление сделки по ценам.
Какое соотношение R:R считается хорошим?
Обычно ищут от 1:2 и выше. Но соотношение работает только в связке с винрейтом: при 1:2 достаточно 33% прибыльных сделок для выхода в ноль, при 1:1 нужно уже 50%. Чем выше R:R, тем ниже винрейт допустим.
Что такое безубыточный винрейт?
Это минимальная доля прибыльных сделок, при которой серия выходит в ноль при заданном R:R. Формула: 1 / (1 + R:R). Для 1:2 это 33%, для 1:3 - 25%. Если ваш реальный винрейт выше безубыточного - стратегия прибыльна на дистанции.
R:R считается по цене или по деньгам?
Базово - по расстоянию в цене (тейк к стопу), и это соотношение не зависит от объёма. Если задать баланс и риск в процентах, калькулятор дополнительно покажет потенциальную прибыль в деньгах = денежный риск × R:R.
Высокий R:R гарантирует прибыль?
Нет. R:R - это геометрия сделки, а не вероятность её исхода. Соотношение 1:5 при случайных входах всё равно убыточно. Прибыль на дистанции даёт связка хорошего R:R и достаточного винрейта, а его обеспечивает качество отбора входов.
Образовательный материал, не индивидуальная инвестиционная рекомендация; торговля сопряжена с риском потери капитала.
Трейдер и разработчик торговых инструментов для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5. Пришёл в трейдинг из мира систем и данных: пишу собственные алгоритмы на MQL5 по концепциям структуры рынка, в том числе ICT. Метод измерим - разметка, источник стопа, цели в R; торгую ровно тем, что создаю, без чёрных ящиков и чужих сигналов.
Об авторе · Telegram @AlgoSynergy