Симулятор Монте-Карло - разброс серий сделок и риск просадки
Симулятор Монте-Карло прогоняет сотни случайных серий сделок по заданным винрейту, соотношению R:R и риску на сделку - и показывает не одну «среднюю» траекторию, а весь разброс итогов: медиану, лучший и худший сценарии, типичную просадку и долю прибыльных серий. Даже у стратегии с положительным матожиданием отдельные серии могут уйти в глубокую просадку - это и есть дисперсия, которую обычные калькуляторы прячут. Запустите свою модель ниже - всё считается в браузере.
Симулятор серии сделок (Монте-Карло)
Разброс итогов серии сделок при заданных винрейте, R:R и риске. Прогон случайный - нажмите «Пересчитать», чтобы увидеть новый. Считается у вас в браузере.
Образовательный инструмент, не инвестиционная рекомендация. Модель упрощённая: фиксированные винрейт и R:R, риск долей капитала (компаундинг), сделки независимы. Реальный рынок сложнее - симуляция показывает роль дисперсии, а не прогноз.
Что показывает симуляция Монте-Карло
Один и тот же набор правил (винрейт, R:R, риск) даёт разные результаты от серии к серии - потому что порядок прибылей и убытков случаен. Симулятор моделирует это: каждый прогон - отдельная серия сделок, а вместе они рисуют облако возможных траекторий счёта. Вы видите не точку, а диапазон, и оцениваете не только среднюю прибыль, но и риск глубокой просадки.
Как пользоваться симулятором - по шагам
- Винрейт - доля прибыльных сделок вашей стратегии, в процентах.
- R:R - во сколько раз прибыль сделки больше риска (2 означает 1:2).
- Риск на сделку - какой процент капитала вы рискуете в каждой сделке.
- Сделок в серии и число прогонов - длина одной серии и сколько серий смоделировать.
- Читайте разброс: медиана - типичный итог, диапазон 90% (от 5-го до 95-го перцентиля) - реалистичные границы, риск просадки - доля серий, упавших в тяжёлую просадку.
Матожидание и дисперсия - не одно и то же
Матожидание на сделку считается как винрейт × R:R - (1 - винрейт), в единицах риска (R). Положительное матожидание означает, что в среднем стратегия зарабатывает. Но среднее - не гарантия каждой серии: при высоком риске на сделку даже прибыльная в среднем стратегия часто проходит через просадки, выбивающие счёт. Поэтому риск на сделку держат небольшим - посчитать объём под нужный риск поможет калькулятор размера позиции, а глубину возврата - калькулятор просадки. Как выбрать сам процент риска на сделку - в статье риск-менеджмент на золоте.
Частые вопросы
Что такое симуляция Монте-Карло в трейдинге?
Это метод оценки стратегии через множество случайных прогонов. Вместо одного «среднего» результата вы получаете распределение итогов: медиану, лучший и худший сценарии, типичную просадку. Так видно не только ожидаемую прибыль, но и риск, который скрывается за средним.
Зачем нужен симулятор, если есть матожидание?
Матожидание показывает средний результат на дистанции, но не разброс вокруг него. Две стратегии с одинаковым матожиданием могут вести себя совершенно по-разному: одна ровно, другая с тяжёлыми просадками. Монте-Карло показывает именно дисперсию - вероятность неприятных сценариев.
Почему при одних параметрах результат каждый раз разный?
Потому что порядок прибыльных и убыточных сделок случаен, и каждый прогон - новая случайная серия. Это и есть суть метода. Нажмите «Пересчитать», чтобы увидеть другой набор серий с теми же правилами.
Как риск на сделку влияет на разброс?
Сильно. Чем выше риск на сделку, тем шире разброс итогов и тем выше доля серий с глубокой просадкой. Небольшой риск (0.5-1%) сужает разброс и удерживает просадку в зоне восстановления, даже если средняя прибыль чуть ниже.
Можно ли верить результатам симуляции?
Это упрощённая модель: фиксированные винрейт и R:R, независимые сделки, риск долей капитала. Реальный рынок сложнее - винрейт плавает, сделки коррелируют. Симулятор показывает роль дисперсии и риска, а не точный прогноз будущего счёта.
Образовательный материал, не индивидуальная инвестиционная рекомендация; торговля сопряжена с риском потери капитала.
Трейдер и разработчик торговых инструментов для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5. Пришёл в трейдинг из мира систем и данных: пишу собственные алгоритмы на MQL5 по концепциям структуры рынка, в том числе ICT. Метод измерим - разметка, источник стопа, цели в R; торгую ровно тем, что создаю, без чёрных ящиков и чужих сигналов.
Об авторе · Telegram @AlgoSynergy