Калькулятор спреда - во сколько обходится вход

Спред - это разница между ценой покупки и продажи, которую вы платите в момент открытия сделки. В терминале он показан в пунктах, и это число само по себе ничего не говорит: 50 пунктов на золоте - это и 0.145 R, и 0.352 R, смотря какая сейчас волатильность. Калькулятор ниже переводит спред в то, что имеет смысл: в деньги за вход, в долю стопа и в доли R. Всё считается в браузере.

Сколько стоит вход прямо сейчас

Ниже - не пример и не оценка, а замер: советник на нашем счёте снимает спред
по каждому тику и раз в час считает квантили. Показано и в пунктах, и в долях
ATR - потому что пункты без масштаба ничего не значат.

Мгновенного спреда здесь нет намеренно. На новости он втрое выше
нормы, а между тиками показывает нереально узкий рынок - обманывает в обе стороны.
Честное число - медиана за закрытый час.

Посчитать под свою сделку

Как считать стоимость спреда - по шагам

1. Спред в деньгах. Умножьте спред в пунктах на цену пункта и на объём: 50 пунктов x 1 у.е. x 0.1 лота = 5 единиц валюты счёта. Платится один раз, при открытии.
2. Спред в доле стопа. Разделите спред на стоп в пунктах. При стопе 500 и спреде 50 вход стартует с минус 0.1 R - десятая часть риска отдана до того, как цена сдвинулась.
3. Кратность хода к спреду. Разделите ATR на спред. Это главное число: оно говорит, во сколько раз обычный ход бара крупнее издержки.
4. Умножьте на число сделок. Спред за одну сделку выглядит копейкой; за месяц активной торговли он превращается в заметную сумму и в целые единицы R.

Почему спред считают в долях ATR, а не в пунктах

Пункт - величина без контекста. Один и тот же спред в 50 пунктов в спокойный азиатский час съедает половину хода свечи, а на открытии Лондона - десятую часть. Поэтому сравнивать издержки между днями и инструментами можно только после нормировки на волатильность.

Мы замерили это на золоте за 315 дней. В таблице - средний результат сделки после издержек для сигнала, у которого нет собственного преимущества. Иначе говоря, это чистая цена участия.

Все три ячейки отрицательные, и так и должно быть: это издержки, а не доходность. Важна не сама величина, а разница между худшей и лучшей строкой - 0.126 R на каждой сделке. Ровно столько даёт выбор момента входа, и ни пунктом больше. Если ваша стратегия рассчитывает на большее только за счёт «хорошего момента», числа этого не подтверждают.

Сколько спреда - это много

Практический ориентир для золота на M5: спред выше 12-13% от ATR бара означает кратность ниже 8, то есть худшую строку таблицы. При ATR 400 пунктов это спред около 50 - обычное значение у многих брокеров в неактивные часы. Отсюда простое следствие: время входа влияет на результат через издержки, а не через магию сессий. Подробнее - в разборе время торговли золотом и в инструменте торговые сессии.

Реальный спред золота: что показал замер

Мы снимали спред тиками у двух брокеров. На золоте он держится в диапазоне 46-53 пункта в обычные часы - и это заметно больше, чем 30 пунктов, которые по умолчанию стоят во многих тестовых стендах. Разница кажется мелкой, пока не переведёшь её в R: при стопе 500 пунктов это 0.04 R на сделке, то есть 0.8 R за двадцать сделок месяца.

Отсюда правило, которое стоит дороже любого индикатора: проверяйте бэктест на своём спреде, а не на спреде по умолчанию. Стратегия, прибыльная на 30 пунктах, на 50 может оказаться убыточной, и никакой ошибки в коде при этом нет.

Как снизить стоимость входа

• Не входить в неактивные часы. Спред расширяется там, где мало участников: азиатская сессия, вечер пятницы, первые секунды после выхода статистики.
• Не уменьшать цель. Чем ближе тейк, тем большую его долю забирает спред. Именно поэтому скальпинг золота проигрывает на дистанции: цель мелкая, а издержка постоянная.
• Считать стоп от волатильности, а не от суммы. Стоп в 100 пунктов при ATR 400 будет выбит шумом, и спред окажется десятой частью риска. Как ставить стоп - в статье стоп-лосс на золоте.
• Сравнивать брокеров по медиане, а не по рекламе. «Спред от 0» - это лучший тик за день. Смысл имеет медиана за час торговли.

То же самое на живом графике

Калькулятор считает по числам, которые вы вводите руками. На реальном рынке эти числа меняются каждую минуту, и следить за ними в уме неудобно - поэтому у нас есть индикатор CostGate: он берёт медианный спред за последние секунды, делит на ATR и показывает, в какой строке измеренной таблицы вы находитесь прямо сейчас. Тот же расчёт, только на живых данных и с вето старшего таймфрейма впридачу. CostGate входит в торговую систему COCKPIT.

Частые вопросы

По теме: калькулятор размера позиции, калькулятор риск/прибыль, калькулятор маржи; издержки на живом графике - CostGate; все инструменты - на странице инструменты трейдера.

Разборы рынков, сетапы и заметки по золоту и крипте - в Telegram-канале @algosynergy_markets.

Материал носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с риском потери капитала; прошлые результаты не гарантируют будущих.