Графические паттерны: как их узнать и торговать на золоте

Графические паттерны (их ещё называют фигурами технического анализа) - это узнаваемые формы, которые цена рисует на графике: флаг, треугольник, клин, «голова и плечи», двойная вершина. Считается, что после такой фигуры цена с большей вероятностью пойдёт в определённую сторону. Ниже простыми словами: какие фигуры бывают, как их узнать и как по ним обычно входят, где ставят стоп и цель, какие ошибки делают новички - и что показала наша проверка фигур на истории золота.

Коротко: фигуры делятся на фигуры продолжения (флаг, вымпел, треугольники) и фигуры разворота (клинья, «голова и плечи», двойная вершина и дно). Входят обычно на пробое границы фигуры, стоп (заявку, которая закроет сделку с убытком, если цена пошла против) ставят за противоположную границу, цель откладывают на высоту фигуры. Но на 15-минутном графике золота за 27 лет флаги, вымпелы, треугольники и клинья на пробое дали результат около нуля - не лучше, чем простой пробой любого диапазона без всякой фигуры. Поэтому фигура полезна как способ описать картину на графике, а не как самостоятельный сигнал.

Что такое графические паттерны

Цена на графике не движется по прямой: она делает рывки, останавливается, откатывает. Иногда эти паузы и откаты складываются в похожие друг на друга формы. Трейдеры давно дали им названия и правила: где фигура начинается, где её граница, куда «должна» пойти цена после неё.

Фигуры рисуют линиями по вершинам и впадинам цены - по точкам, где цена разворачивалась. Поэтому для них важно умение видеть эти развороты, о нём - в статье о структуре рынка.

Фигуры продолжения

Считается, что после них движение продолжится в ту же сторону, что и до фигуры.

• Флаг. После резкого движения (его называют «флагшток») цена немного откатывает в узком наклонном канале против движения. Пробой канала в сторону флагштока - сигнал продолжения.
• Вымпел. То же, что флаг, но пауза после рывка сужается, как маленький треугольник.
• Восходящий треугольник. Сверху ровная граница, по которой цена несколько раз упирается, снизу - поднимающиеся минимумы. Ждут пробоя вверх.
• Нисходящий треугольник. Зеркально: снизу ровная граница, сверху - снижающиеся максимумы. Ждут пробоя вниз.
• Симметричный треугольник. Максимумы снижаются, минимумы растут, цена сжимается. Направление пробоя заранее неизвестно, обычно ждут продолжения прежнего движения.

Фигуры разворота

Считается, что после них движение сменится на противоположное.

• Клин. Обе границы наклонены в одну сторону и сходятся. Клинья чаще относят к фигурам разворота. Восходящий клин - цена растёт, но всё медленнее, ждут разворота вниз. Нисходящий клин - зеркально, ждут разворота вверх.
• «Голова и плечи». Три вершины: средняя («голова») выше двух боковых («плеч»). Линию через впадины между ними называют линией шеи. Пробой линии шеи вниз - сигнал разворота. Перевёрнутая фигура внизу графика - сигнал разворота вверх.
• Двойная вершина и двойное дно. Цена дважды упирается в один уровень и не может его пройти. Пробой впадины между вершинами - сигнал разворота.

Как обычно торгуют по фигурам

Правила в учебниках похожи для всех фигур:

1. Дождаться, пока фигура сформируется. Не «кажется, рисуется треугольник», а видно хотя бы по два касания каждой границы.
2. Войти на пробое границы. Чаще всего - после закрытия свечи за границей фигуры, а не в момент первого касания. Можно и отложенным стоп-ордером чуть за границей (заявкой, которая сработает, когда цена её пробьёт).
3. Стоп - за противоположной границей или за последней вершиной или впадиной внутри фигуры: там, где идея фигуры перестаёт быть верной.
4. Цель - на высоту фигуры. У флага откладывают длину флагштока от места пробоя, у треугольника - высоту его самой широкой части, в начале фигуры, у «головы и плеч» - расстояние от головы до линии шеи.

Иногда после пробоя цена возвращается к границе фигуры и только потом уходит дальше. Некоторые трейдеры входят именно на этом возврате - вход ближе к стопу, но часть движений уходит без возврата, и сделки не будет.

Пример: флаг на золоте

Условный пример, как может выглядеть сделка по флагу на часовом графике золота.

• Золото за несколько часов выросло с $4 150 до $4 190 - это флагшток длиной $40.
• Потом цена несколько часов откатывала в узком канале вниз, до $4 178.
• Часовая свеча закрылась выше верхней границы канала, около $4 184 - вход в покупку.
• Стоп - под нижнюю границу канала, $4 175, это $9 от входа.
• Цель по учебнику - длина флагштока от точки пробоя: $4 184 + $40 = $4 224.

Обратите внимание: цель в этом примере в четыре с лишним раза дальше стопа. На бумаге это выглядит выгодно, но такие далёкие цели достигаются не всегда. Многие трейдеры поэтому фиксируют часть прибыли раньше или берут цель ближе. А размер позиции считают от стопа - удобно в калькуляторе позиции.

На каком графике искать фигуры

Фигуры рисуются на любом графике, от минутного до недельного. Но для новичка разница большая:

• Пяти- и пятнадцатиминутные графики - фигур много, но много и случайных, а спред (разница между ценой покупки и продажи, её берёт брокер) съедает заметную часть короткого стопа.
• Часовой и четырёхчасовой - фигур меньше, стоп шире, спред почти не чувствуется. Решения можно принимать спокойно, без спешки.
• Дневной - фигуры формируются неделями, сделок мало, стоп в долларах большой, поэтому размер позиции (лот) приходится брать маленький.

Удобный подход - смотреть фигуру на часовом или четырёхчасовом графике, а уточнять вход на младшем. Подробнее - в статье о мультитаймфреймовом анализе.

Объём на пробое

В учебниках советуют смотреть на объём: настоящий пробой фигуры идёт на растущем объёме торгов, ложный - на слабом. На бирже, где торгуют фьючерсами на золото или криптовалютой, объём настоящий. А у форекс-брокера в MetaTrader 5 для золота обычно показан только тиковый объём - число изменений цены, а не реальные деньги. Он тоже растёт при сильных движениях, но это более грубый ориентир. В нашей проверке ниже пробой и так требовал роста тикового объёма - это не помогло.

Фигуры на криптовалюте

На графиках биткойна и других монет фигуры рисуются так же. Особенность крипты - торговля круглые сутки без выходных и более резкие движения: ложные пробои бывают глубже, а стоп приходится ставить шире. У небольших монет на коротких графиках фигуры часто «ломаются» одной крупной сделкой. Начинающему проще учиться на крупных монетах и на часовых графиках и выше. Фигуры на криптовалюте мы отдельно не проверяли.

Частые ошибки новичков

• Видеть фигуры везде. Если долго смотреть на график, треугольник найдётся в любом месте. Фигура должна быть заметна сразу, без натяжек.
• Рисовать фигуру после движения. В учебниках фигуры показаны уже завершёнными: известно, что пробой сработал. В реальном времени непонятно, закончилась ли фигура и не превратится ли флаг в разворот.
• Входить до пробоя. «Сейчас пробьёт» - и цена разворачивается от границы ещё раз.
• Ложные пробои. Цена на минуту выходит за границу и возвращается. Отчасти спасает правило входить по закрытой свече.
• Слишком маленький график. О нём - в разделе выше.
• Верить фигуре больше, чем стопу. Ни одна фигура не отменяет стоп и размер позиции.

Что показала наша проверка на золоте

Мы написали программу, которая находит флаги, вымпелы, треугольники и клинья на графике сама, по точным правилам, без «на глаз». И прогнали её по 27 годам истории золота на 15-минутном графике: 7 445 фигур - все, какие нашлись, а не лучшие примеры.

Сделку открывали на пробое границы, ставили стоп и держали одинаковое время - до 15 часов, если раньше не выбивало стопом. Пробой засчитывался, только если на нём рос объём. Для сравнения взяли те же сделки - такой же вход на пробое, такой же стоп и время в сделке, - но без требования, чтобы перед пробоем была какая-то фигура. Просто пробой небольшого диапазона.

• Пробой фигуры дал результат около нуля на сделку - статистически неотличимый от нуля.
• Пробой без фигуры дал такой же результат, не хуже.
• То немногое, что было в плюсе, держалось на редких больших движениях: без 5% самых удачных сделок результат уходил в минус.

Вывод простой: на 15-минутном графике золота форма фигуры сама по себе направление не угадывает. Часовой и старшие графики мы отдельно не проверяли. Это совпадает с нашими проверками уровней и вил Эндрюса: линии, проведённые по точкам разворота, хорошо описывают график, но не подсказывают, куда цена пойдёт дальше. «Голову и плечи» и двойные вершины мы отдельно не проверяли.

Значит ли это, что фигуры бесполезны? Нет. Они помогают описать, что происходит на графике: рынок сжимается, движение замедляется, цена упирается в уровень. Это удобная разметка для своих правил. Но решение о сделке стоит принимать по правилам, которые проверены на истории, - как это сделать, в статье о бэктесте.

Частые вопросы

Детектор паттернов - бесплатно

Индикатор для MetaTrader 5 сам размечает флаги, вымпелы, треугольники и клинья на графике золота - по тем же правилам, что и в проверке выше. Это инструмент разметки, не торговый сигнал. Архив бесплатно для подписчиков Telegram-канала AlgoSynergy.

По теме: структура рынка, вилы Эндрюса, точка входа в сделку, бэктест стратегии, термины - в словаре.

Новые проверки стратегий - в Telegram-канале @algosynergy_markets.

Проверка сделана на исторических котировках золота у одного брокера. Это не совет, как торговать: решение и риск остаются за вами.