Энциклопедия стратегий по золоту

Проверено 32 варианта: вчерашний и недельный максимум и минимум, круглые цены 50 и 100, границы азиатской сессии, отбой и пробой, M5 и M15. Ни один не дал плюса. Цена «держала» уровень в 49,1% случаев, а у случайно проведённой линии - в 50,0%. Как карта (где цена может отреагировать) уровни полезны, как сигнал на вход - нет. Индикатор уровней показывает их именно как карту.

997 зон на H4. Вход на отбое дал в среднем -0,11 R на сделку, и все 9 лет проверки оказались в минусе (от -0,04 до -0,18 R). Случайно поставленные зоны дали примерно то же: -0,07 R против -0,08 R у настоящих зон на отложенной части.

Шесть правил из открытых источников на H1 и H4, всего 12 вариантов: ни один не прошёл. Популярное правило «в 80% случаев цена доходит до цели» не воспроизводится ни в одном варианте: на деле 42-55%, причём вилы, нарисованные наугад, доходят не хуже. Вилы Шифа и модифицированные вилы Шифа и мульти-таймфрейм я отдельно не проверял. Подробно - в разборе вил Эндрюса.

1 838 сигналов на M5. Вход по сигналу дал в среднем -0,15 R на сделку, обратный вход - -0,29 R. Оба в минусе. Красивая фигура с точными пропорциями Фибоначчи не добавляет предсказательной силы к обычной точке разворота.

7 445 фигур на золоте M15 за 27 лет. Вход на пробое дал +0,02 R на сделку, а простой пробой диапазона без всякой фигуры - +0,006 R. Разница лежит в пределах шума, а без пяти процентов лучших сделок результат уходит в минус. «Голову и плечи» и «чашку с ручкой» я пока не проверял. Подробно - в статье о графических паттернах.

Вход по первой, второй и третьей точке после смены структуры на M15 не лучше «тупого» входа без метки. Сама метка CHoCH или BOS качества входа не добавляет. Как язык описания картины на графике она нужна, как сигнал - нет. Подробно - в разборе BOS и CHoCH.

Контртрендовый вход на H1 после сбора ликвидности. 54 входа за 3,4 года, на отложенной части лучший вариант дал +0,33 R на сделку при профит-факторе 2,34. Но входов мало, а на отложенной части почти все были шортами. Не подтверждён и не опровергнут: нужна выборка побольше. Подробно - в разборе ликвидности и свипа.

Лимитный вход у края зоны наибольшего объёма. На лучшей из 192 комбинаций: 794 сделки, +0,05 R на сделку после издержек, перевес статистически не доказан, а 2026 год в минусе. Это больше похоже на подгонку, чем на закономерность. Живой форвард идёт, вердикт ждём при 40 сделках (ориентир - март 2027). Подробно - в разборе зон максимального объёма.

H1: -0,03 R на сделку (1 024 сделки). H4: +0,16 R (266 сделок), но перевес не доказан. D1: +0,88 R, но всего 37 сделок за все годы, около пяти в год, и плюс целиком на покупках в рост золота (покупки +1,57 R, продажи -0,24 R). Золото выросло с 1300 до 4000+ долларов, и любой метод «покупай на пробое» получает от этого подарок.

Каналы 10, 20 и 50 баров с двумя вариантами выхода. На отложенной части -0,07 R на сделку (38 417 сделок) против -0,12 R у случайного входа: лучше случайного, но в минусе. Плюс есть только у H4 в 2024-2026 годах и только у покупок. Это не метод, а рост рынка.

Золото M15 за 27 лет, с реальным спредом 50 пунктов. Сделки по тренду дают -0,11 R, любые - -0,14 R, против тренда - -0,16 R. Порядок «по тренду лучше любых, любые лучше против» устойчив в обоих прогонах, так что сигнал информативен. Но после издержек все три варианта в минусе. Как фильтр («не торговать против старшего тренда») годится, как самостоятельная система - нет. Подробно - в разборе мультитаймфреймового анализа.

На коротком окне в 180 дней M30 выглядел «звездой» (+0,30 R). На 14 годах M30 и M15 схлопнулись в ноль: это был мираж окна. M5 дал +0,03 R, H1 +0,10 R, но почти целиком за счёт покупок. Какой таймфрейм подходит для золота - в статье о лучшем таймфрейме.

Пробой первых 15-60 минут лондонской сессии на M5, 2025-2026 годы, четыре параметра входа, стопа и выхода с проверкой на отложенной части. На отложенной части отрицательно у всех комбинаций: убыток от 61 до 502 долларов на тестовом счёте, просадки 33-50%. Окно проверки - 17 месяцев, один брокер. Индикатор диапазона есть на странице AlgoSynergy ORB как инструмент разметки, а не сигнал.

Механизированная версия подхода из вебинара с фильтром по EMA450. Результат на сделку от -0,11 до -0,19 R, перевес над обратным входом от 0 до +0,04 R. Ручную часть автора (где он «чувствует» момент) станок не проверял. Подробно - в разборе скальпинга золота.

Единственный эффект, который я нашёл и подтвердил. Золото в час после дневного клиринга (зимой около 22:00 по Гринвичу, с марта по ноябрь на час раньше) растёт чаще и сильнее обычного: на RoboForex примерно в 59% таких часов, повтор на Альфе (241 час) подтвердил, 14 лет истории дают то же направление. Эффект выдержал спред, падающий рынок и пять разных периодов. Но это эффект часа, а не торговая система: тест советника на истории завысил результат (+1037 против +422 пунктов), а живая проверка набрала только 16 сделок из 30 нужных для вердикта. Подробно - в разборе часа переоткрытия.

2 115 событий на H1 за 14 лет. После спреда в среднем +0,008% на сделку, у самых глубоких 25% провалов - +0,023%. Это слабый задел, а не результат: проверка идёт вместе с форвардом по предыдущему пункту.

Основной рост золота за годы приходится на время вне американской сессии: это правда, и в 12 годах из 15 вне сессии США плюс. Но после вычета общего подъёма золота избыток не воспроизводится на втором брокере, а плата за перенос позиции через ночь (своп около 40 пунктов в день) съедает идею. Это описание того, когда рынок движется, а не готовая торговля. Подробнее о часах - в статье о времени торговли золотом и на странице торговых сессий.

4 710 дней за 18,7 года. Разница между днями недели не отличима от шума. Первые три дня месяца выглядят интересно, но после вычета общего подъёма золота остаются кандидатом, а не результатом. Длинные перерывы в торговле проверить не удалось: наблюдений слишком мало (23 при пороге 30). Что показывает проверка сезонности по месяцам - в статье о сезонности золота.

После самого узкого дня из семи (658 случаев) следующий день не шире обычного: 0,998 против 1,017 ATR. Сжатие по ATR (403 случая) - то же самое. Популярное «после сжатия будет расширение» на дневном золоте не подтверждается.

211 гэпов от 0,10% и больше. Закрылись за день 71% (в контрольной группе 68%), но после издержек сделка в среднем дала -0,11 R. Крупные гэпы от 0,25%: -0,03 R, а на отложенной части -0,21 R при малом числе сделок. Знак гэпа по токену золота PAXG за выходные угадывал в 88% случаев (58 наблюдений), но это информация, а не торговля: к открытию гэп уже в цене. Подробно - в разборе гэпа золота.

102 пятницы с отчётом NFP за 2018-2026 годы. За первые 5 минут цена проходит в среднем (медиана) 9,02 доллара против 3,25 в обычную пятницу, то есть в 2,8 раза больше. Через час цена остаётся там, куда ушла первая пятиминутка, лишь в 45% случаев (при монетке 50%). Торговое правило входа я пока не измерял. Подробно - в статьях о торговле на новостях и о заседаниях ФРС.

Двенадцать популярных стрелочных систем: семь индикаторов в первом прогоне, один «чёрный ящик», один индикатор-стрелка и три комплекта с форума для трейдеров. Выживших ноль. У части из них стрелки не перерисовываются, но это не значит, что система зарабатывает: у лучших результат не отличим от случайного входа. Как проверить самому - в статье о стрелочных индикаторах без перерисовки.

1 238 сигналов за март-июнь 2026. Без согласования выигрыш около 48% при профит-факторе 0,97. Когда индикаторы согласны - профит-фактор 0,95-1,0: улучшения нет. Когда главный индикатор «против» - 0,81. То есть согласие ничего не добавляет, но несогласие - хороший повод пропустить сделку. Подробно - в разборе конфлюэнса.

Проверка на 100 тысячах минутных свечей Альфы и на миллионе у RoboForex. Направленный перевес (сигнал минус обратный вход) - от -0,05 до +0,07 R, но после издержек все варианты в минусе даже при спреде 20 пунктов. На M1 входная цена сама съедает 0,15-0,40 R. Бесплатный индикатор CandleAlert показывает эту цену входа у каждого сигнала.

Откат на 38%, 50% или 62% сигнальной свечи. 36 вариантов у каждого из двух брокеров: все в минусе. Лучший из них - -0,03 R на 192 сделках у Альфы.

Откат к середине шпиля действительно случается в 78-86% случаев. Но хвост у распределения тяжёлый: бывают шпили, которые уходят дальше в 18,8 размеров самого шпиля. Результат на сделку с широким стопом - от -0,08 до -0,21 R у обоих брокеров. Правдоподобная идея, которую убивает редкий, но дорогой выход против.

2 436 разворотов на золоте M15 за год. На отложенной части +0,07 R на сделку при профит-факторе 1,22, но плюс целиком от шортов (продажи +0,20 R, покупки -0,13 R). Механизм «деньги в управлении, а не во входе» подтверждается, но на одной стороне рынка. Подробнее - в статье о стоп-лоссе на золоте.

67 сделок: доля выигрышных выросла с 46% до 61%, профит-фактор с 1,07 до 1,32, просадка вдвое меньше. Выборка мала, и на минимальном лоте 0,01 частичное закрытие физически невозможно: нельзя закрыть половину от 0,01. Подробнее об управлении риском - в статье о риск-менеджменте на золоте.

Две нейросети выбирали направление по обезличенным барам M5, 350 решений. Разница с обратным выбором +0,28 R, но порог значимости не пройден, а повтор в августе дал -0,04 R. Отличить от шума не удалось, мощность замера мала. Подробнее - в разборах нейросетей в трейдинге и ИИ-трейдера на золоте.

Сетка с множителем 1,4 на золоте M15, с января 2025 по октябрь 2026 на реальных тиках: на одном брокере +80,7% при просадке 44,9%, на двух других счёт слит почти до нуля (-99,7% и -99,6%). Плоская сетка без множителя: +7,0% при «яме» в 530 дней. Один и тот же код на трёх лентах даёт три разных результата, и это самое главное свойство сетки. Подробно - в разборе сеточного советника и усреднения убыточных позиций.

По моей проверке, ни одна из тридцати популярных не даёт устойчивого плюса после издержек. Единственный подтверждённый эффект - рост золота в час после дневного перерыва (час переоткрытия, около 22:00 по Гринвичу зимой), но это эффект часа, а не готовая торговая система. Остальное - шум, плюс от общего подъёма золота или метод, который работает на одной стороне рынка.

В формулировке «купи по сигналу и получай прибыль» - по моим замерам нет. Возможны условные находки: отбор по старшему тренду как фильтр, трейл ATR, час открытия после перерыва, ступенчатый выход. Но каждая из них держится на одной стороне рынка, малой выборке или ещё не набрала форвард. Это материал для дальнейших проверок, а не готовый рецепт.

Чаще всего по трём причинам: результат считается без издержек (спред золота съедает половину скальпа), проверка идёт на коротком окне (звезда 180 дней) или параметры подобраны под историю и не проверены на отложенной части. Любой из трёх даёт красивый график и ноль в живой торговле. Признаки ненадёжного продавца - в статье о признаках ненадёжного продавца бота.

Нет. Это значит, что запись правил, которую я проверил, на ценах золота этих брокеров за эти годы не дала результата лучше случайного после издержек. Ручной трейдер может применять метод иначе: выбирать моменты, отбирать контекст, управлять сделкой. Станок проверяет только то, что можно записать как правило.

Проверка относится к методу и записи правил, а не к людям. Если метод работает у конкретного автора за счёт ручного отбора, станок этого не видит, и называть его «не работающим» было бы неверно. Поэтому по чужим системам - только обобщённые вердикты.

Запишите правила до теста, сравните с входом наугад и с обратным входом, учтите спред, разделите историю на обучающую и отложенную часть и проверьте результат хотя бы на 100 сделках. Подробный порядок - в статье о бэктестинге.